企業簡介

東北證券股份有限公司前身為吉林省證券公司。2000年6月經中國證監會批準，經過增資擴股成立東北證券有限責任公司。2007年8月，錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司定向回購股份，以新增股份換股吸收合并東北證券有限責任公司，并更名為“東北證券股份有限公司”。2007年8月27日，公司在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱為“東北證券”，股票代碼為000686。

經過三十余年的努力，公司規范經營，不斷進取，無論經營規模還是綜合實力都取得了翻天覆地的變化。截至目前，公司已經開展全面證券及與證券相關的業務，形成了較為完整的業務體系。同時公司堅持多元化發展，積極開展對外投資業務，建立起集證券、基金、期貨為一體的開展綜合金融服務的控股集團。

項目背景

1. 風險管理信息系統現狀

公司在用的風險管理信息系統有凈資本風險管理系統、市場風險管理系統、信用風險管理系統、操作風險管理系統、實時風險監控系統等多套系統。從系統數量、系統信息化程度方面來看，存在系統數量較多、系統信息化程度較高、系統間存在數據孤島及數據壁壘的問題。全面風險管理工作需要同時使用多套系統數據，由于各系統相互獨立，數據整合分析只能通過線下的形式展開，這樣既大大降低了數據分析效率，又不便于分析結果的系統化落地。

圖1：風險管理人員日常系統使用架構圖

1.1 數據分散，出具每日風險管理日報手工操作較多

由于數據分散于各個風險管理系統中，在出具各業務的每日風險管理日報時，需要在各系統中多次導出數據，經過手工整合后，方可出具一份日報。一份風險管理日報中包括了200多個風險監控指標，并且需要每天出具，在這種情況下，編制風險管理日報必定會占用風險管理人員大量時間，同時較多的手工整合工作也容易出現紕漏。

1.2 每日風險管理日報數據只在線下存儲，不利于風險計量分析

每日風險管理日報經過手工整合后，只存儲于線下管理，在日后的數據回查、分析比較時，需要同時打開多張日報表。公司的一些關鍵風險監控指標需要生成一張完整的時間序列圖，手工報表有著諸多掣肘，也不便于分享和匯報。現階段，風險計量分析時需要大量的，具有大時間跨度的數據支撐，手工報表數據無法支持。

2. 全面風險管理信息平臺建設需求

綜上所述，公司需要一個歸集了全部風險監控指標的系統平臺，能夠自動生成各業務的每日風險管理日報；為決策層提供一個直觀、清晰、可視化的全面風險管理駕駛艙；全面提升、改進公司風險管理方式、方法。

圖2：全面風險管理信息平臺一站式解決

1) 統一的應用平臺

2) 統一的管理

3) 靈活的數據輸出、分析能力

4) 支持預警與工作流

5) 豐富的數據展現方式

6) 靈活、高效的二次開發平臺

根據以上需求，公司進行了報表和商業智能產品的選型與對比，最終選擇與帆軟軟件公司合作，開始了本次項目建設。

管理場景

本次項目采用先分后總的思路進行體系規劃與開發。首先收集公司各業務的數據使用需求，然后根據各業務需求抽離出重要的內容形成駕駛艙及大屏的內容構建。

 平臺架構設計

全面風險管理信息平臺中的ETL采集程序，通過逐日采集和實時采集兩種方式，從風險管理系統層中的各系統中采集所需數據，并通過再次清洗、計算、整合后完成風險數據集市的構建。

圖3：全面風險管理信息平臺技術架構圖

圖4：風險數據集市字典

數據采集程序開發

一個可視化、穩定、高效的數據采集程序，對于全面風險管理信息平臺至關重要。公司將數據源進行分類、分層管理，并留有數據采集監控日志，保證每天數據能夠全面、準確的采集。

圖5：全面風險管理信息平臺數據采集程序

1. 全面風險管理駕駛艙體系

1.1 痛點/需求

公司決策層和各業務風險管理負責人需要一個直觀的系統平臺，能夠便捷、快速、直觀的查看各業務的風險指標情況，如盈虧、VaR情況、負面輿情信息、限額情況、預警情況等等。

 1.2 解決過程

圖6：全面風險管理信息平臺駕駛艙

1) 實時股市行情指數監控

駕駛艙對接了實時指數行情數據，同時展示上證綜指、深證成指、創業板指、中小板指、滬深300、上證50、三板做市和三板成指共八大行情指數。通過定時自動刷新，每隔30秒將自動刷新上述行情指數。此監控項讓風險管理人員及時了解行情走勢，若行情指數出現大幅下跌觸及預警標準時，做到及時應對處理。

2) 實時輿情監控

駕駛艙對接了輿情數據，包括了歷史輿情數據和當日的實時輿情數據，將持倉證券同個股輿情數據做交集處理，通過跑馬燈形式生動展現輿情數據。

實時輿情監控項中將輿情信息分為負面新聞、普通新聞和正面新聞。通過排序將負面新聞排在第一位，讓風險管理人員及時知曉當前持倉股票負面新聞內容，從而判斷是否需要及時控制倉位。

點擊任意輿情標題后，會進入詳細的輿情數據展示頁面，列明相關的持倉股票名稱、持倉數量、持倉成本、持倉市值等詳細信息，以及輿情新聞出處、內容等等。

輿情監控功能，讓風險管理人員可以及時、全面的網羅持倉股票輿情新聞，而不用隨處搜索查找，為輿情監控提供了極大的便利性。

3) VaR金額、當日盈虧、本年累計盈利

VaR是風險計量中一個較為關鍵的指標，該指標用于整體投資組合風險計量分析，也用于對各投資經理的考核分析。

公司將VaR金額應用于風險管理中，及時掌握持倉證券VaR情況。當日盈虧和本年累計應用也是公司重點關注的指標項。

4) 本年累計盈虧/滬深300走勢圖、當日盈虧/VaR金額走勢圖

通過平臺的強大的數據計算能力和圖表顯示能力，繪制了本年累計盈虧/滬深300走勢圖、當日盈虧/VaR金額走勢圖。兩個走勢圖分別展示了本年累計盈虧和滬深300走勢的相關性情況、當日盈虧突破VaR金額情況。

5) 限額指標監控

公司制定了投融資業務的一、二級限額指標，駕駛艙通過跑馬燈式輪巡展示各項限額狀況，當出現預警，數據項變為黃色；當出現超限、數據項變為紅色。

此項功能完全滿足監管要求，同時讓風險管理人員直觀的查看到限額情況，對預警和超限的限額指標做到及時處置。

6) 實時異常交易監控

駕駛艙實時采集異常交易預警信息，當無異常交易預警時展示“無交易異常情況”字樣。若出現異常交易時，則會展示風險項名稱、預警時間、預警等級和處理狀態等信息，點擊風險項名稱后可以查看詳細的預警明細數據。

1.3 價值

全面風險管理信息平臺駕駛艙同時為公司高管、投融資部門負責人和風控專員、風險管理總部負責人和各業務條線風險監控人員提供服務，根據各自職責不同、關注點不同，通過千人千面的全面風險駕駛艙體系，讓各層級人員快速、全面掌握其重點關注的風險信息。

各業務風險管理人員徹底擺脫同時訪問登錄5套系統，查詢菜單十余個之多的繁重工作，為每位人員至少節省半個小時的時間，全年共可節省出1300多個小時，約合55天。

2. 各業務全面風險管理日報

2.1 痛點/需求

公司管理決策層需要每日掌握各業務風險情況，公司風險管理人員需要每天手工整理風險管理日報并向上級匯報。由于公司是一家綜合性券商，所涉及的業務較多，編制一份每日風險管理日報需要花費較長的時間，并且對于公司管理決策層在查看日報時也非常不方便。

就自營日報編制而言，整理一份日報需要先訪問3套相關系統，逐一導出有關數據內容，并存放于Excel中的不同sheet頁中（一份Excel格式的日報共需創建8個sheet頁）。最后，通過Excel的公式計算以及手工調整后，才能完成一份自營風險管理日報的編制工作，用時至少需要1個小時。

2.2 解決過程（解決問題的思路和方式）

全面風險管理信息平臺，保障每日八點半時（八點半上班）生成T-1日各業務全面風險管理日報。平臺自動采集了各風險管理系統中與日報有關的指標數據，并經過數據清洗、處理、再計算后落地為各業務的風險數據集市。

圖7：全面風險管理日報

如上圖，例如第4項“上證180、深證100、滬深300成分股”規模指標計算。現階段通過與聚源資訊數據進行關聯，自動根據最新的成分股完成指標計算。過去，都是需要先導出成分股個股，在Excel中通過證券代碼關聯持倉，匯總出該指標數據。

自營風險管理日報中包含了100多個風險監控指標，每一個指標計算方式都不同，其中今日數可以通過點擊后進入詳細信息頁面。此功能是原有手工日報無法比擬的，也為公司管理決策層，以及風險管理人員提供了風險管理的極大便利。

圖8：自營風險管理日報盈虧詳細信息

彈出的詳細信息，將根據不同指標項內容，顯示相貼合的內容。盈虧指標將展示走勢圖，持倉規模類指標將展示持倉個股明細數據。

2.3 價值

公司十大投融資業務風險管理日報成功系統化落地，首先為各個風險管理人員每日至少節省出1個小時的時間，若長期來看，節省出的時間相當可觀，一年將為公司節省2600多小時，約合110天；其次為公司管理決策層提供了友好的、便捷的各業務風險管理日報查看方式，為其決策提供數據支撐；最后，各風險管理日報中的指標項均落地于風險數據集市中，各風險管理人員通過平臺的BI功能，只需要簡單的拖拽即可完成數據分析。

圖9：基于風險數據集市的BI功能

3. 工作臺助力風險管理

3.1 痛點/需求

公司全面風險管理工作較為繁重，各風險管理人員均需要同時處理多項工作，所以就需要其具備較強的工作管理能力。同時，由于工作事項較多，更需要及時記錄或回查之前的工作總結，以及做好下一步工作計劃。

為此，公司自主研發了工作臺助力風險管理工作有序進行。

3.2 解決過程

工作臺中將工作分為動態工作、固定工作和年度重點工作，根據重要程度又劃分為動態一般、動態重點、固定一般和固定重點。其中固定工作的頻率劃分為日、周、月、季度和年度，工作臺可根據對應頻率自動生成工作任務，防止固定工作被遺漏。工作臺還具有任務派發，自動生成工作總結、工作計劃的功能。風險管理人員將所有工作內容錄入工作臺中，其記錄的工作量將為員工考核提供依據。

圖10：工作臺首頁

工作臺對于工作的管理方式有別與OA系統，OA系統較注重工作流程的管理，工作臺則更注重團隊的工作協調、工作計劃的有序管理、固定工作自動提醒待辦等等。

圖11：工作總結、計劃自動生成

在工作臺中可以自動生成每個人的工作總結、工作計劃，便于上級領導和個人了解掌握工作情況。

3.3 價值

工作臺讓各風險管理人員能夠清晰看到待辦的工作事項，做到合理、有序的安排自己的工作，避免出現工作遺漏或延誤重要工作。

工作臺的上線運行，讓風險管理人員工作效率提升至少30%以上，更是拉近了團隊的工作協調性。

項目總結/心得

1. 開發平臺的選擇至關重要。對于頭部券商而言，開發實力較強，能夠自主搭建系統框架并完成應用系統落地。但是，對于中小券商而言，選擇一個可供己方二次開發的平臺較為重要，通過這次項目，也感受到了此平臺實實在在的為公司節省了時間、金錢成本。

2. 風險數據集市的建立要穩扎穩打，運用數據治理思維落地。全面風險管理信息平臺中的日報開發，不能光是為了做日報而做，需要做好數據架構，充分運用數據治理思維確立各風險數據項的業務口徑和技術口徑。