企業(yè)簡(jiǎn)介

都邦保險(xiǎn)成立于2005年10月19日，注冊(cè)資本金27億元，注冊(cè)地吉林市。在中國(guó)保監(jiān)會(huì)和吉林省各級(jí)政府的關(guān)心和支持下，都邦保險(xiǎn)已擁有33家分公司，400多家分支機(jī)構(gòu)，形成了覆蓋全國(guó)的機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)盈利，步入健康快速發(fā)展的軌道。都邦保險(xiǎn)堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，不斷與時(shí)俱進(jìn)，積極推進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新及品質(zhì)的提升。公司建立了完整的風(fēng)控、核保、理賠及再保險(xiǎn)安排的承保體系，同中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)公司、漢諾威再保險(xiǎn)公司、法國(guó)再保險(xiǎn)公司、太平再保險(xiǎn)公司、東京海上國(guó)際再保險(xiǎn)公司、博納再保險(xiǎn)公司、美國(guó)佳達(dá)再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、怡安奔福再保險(xiǎn)顧問(wèn)有限公司等幾十家實(shí)力雄厚的國(guó)際知名再保公司、再保經(jīng)紀(jì)人合作，面對(duì)廣大客戶(hù)不同的保障需求，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)保障。

項(xiàng)目背景

保險(xiǎn)行業(yè)屬于負(fù)債型機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)特征。具體業(yè)務(wù)模式是：收入在前、成本在后。保險(xiǎn)公司作為責(zé)任主體，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債管理量化評(píng)估監(jiān)控工作，各保險(xiǎn)公司需推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動(dòng)，提高公司管理能力。

1.監(jiān)管約束

2019年銀保監(jiān)會(huì)要求各個(gè)保險(xiǎn)公司以季度頻率進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理量化評(píng)估報(bào)告的報(bào)送。并對(duì)保險(xiǎn)公司進(jìn)行評(píng)分，分為“好”“較差”“差”三類(lèi)，對(duì)保險(xiǎn)公司實(shí)施差別化監(jiān)管。對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債管理能力高和匹配狀況好的保險(xiǎn)公司，根據(jù)市場(chǎng)需求和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，銀保監(jiān)會(huì)適當(dāng)給予資金運(yùn)用范圍、模式、比例以及保險(xiǎn)產(chǎn)品等方面的政策支持，鼓勵(lì)經(jīng)營(yíng)審慎穩(wěn)健的保險(xiǎn)公司先行先試。

2.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)有三個(gè)：構(gòu)建監(jiān)管評(píng)價(jià)體系，實(shí)施差別化監(jiān)管；推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動(dòng)，提高公司管理能力；審慎穩(wěn)健資產(chǎn)配置，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。在制定資產(chǎn)負(fù)債規(guī)則時(shí)，以科學(xué)性、可比性、可操作性、導(dǎo)向性為原則，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，綜合衡量公司能力；兼顧長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)價(jià)值，結(jié)合中期財(cái)務(wù)表現(xiàn)；充分考慮公司特點(diǎn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)差異監(jiān)管。

3.技術(shù)限制

資產(chǎn)負(fù)債管理量化評(píng)估工作重要指數(shù)高、體系龐雜、評(píng)估項(xiàng)目多而細(xì)。公司現(xiàn)有系統(tǒng)無(wú)法滿(mǎn)足其需求，開(kāi)發(fā)新系統(tǒng)公司成本預(yù)算受限制。因此，在工作初期，填報(bào)人員只能100%純手工計(jì)算。

業(yè)務(wù)場(chǎng)景—資產(chǎn)負(fù)債管理量化評(píng)估

1.痛點(diǎn)問(wèn)題

歷經(jīng)一年多的資產(chǎn)負(fù)債管理量化評(píng)估工作初步摸索，監(jiān)管部門(mén)的要求也更加嚴(yán)苛，在這成長(zhǎng)過(guò)程中，出現(xiàn)了財(cái)務(wù)、資管、精算等部門(mén)分工不明確，工作人員工作量加大，指標(biāo)計(jì)算頻繁出錯(cuò)，報(bào)送周期長(zhǎng)的問(wèn)題。具體如下：

（1）部門(mén)配合流程不規(guī)范、進(jìn)度難掌控

以資產(chǎn)端為例。資產(chǎn)端由資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部共同掌握。工作初期，未明確兩個(gè)部門(mén)工作展開(kāi)的先后順序、職責(zé)權(quán)限，導(dǎo)致部分工作重復(fù)做，部分工作無(wú)人做，最終導(dǎo)致投資產(chǎn)品分類(lèi)混亂、數(shù)據(jù)頻繁報(bào)錯(cuò)、來(lái)回返工。

由于涉及部門(mén)較多、評(píng)估表報(bào)送時(shí)效性限制、牽頭部門(mén)人員少、工作瑣碎還要時(shí)常通過(guò)電話(huà)、郵件等方式了解各部門(mén)進(jìn)度情況，80%的時(shí)間投入無(wú)效的溝通工作，耗時(shí)耗神。

（2）工作量大、數(shù)據(jù)校驗(yàn)難、報(bào)送周期長(zhǎng)

資產(chǎn)負(fù)債管理工作小組尤其是牽頭部門(mén)，承擔(dān)著大量數(shù)據(jù)的計(jì)算整理、匯總報(bào)送等工作。牽頭部門(mén)需要整理和匯總資產(chǎn)管理部、精算部、企劃部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門(mén)數(shù)據(jù)，整體工作耗時(shí)多、效率低，評(píng)估表工作周期長(zhǎng)達(dá)40天。

（3）指標(biāo)運(yùn)用excel計(jì)算，無(wú)體系

資產(chǎn)負(fù)債管理涉及大量指標(biāo)，如：投資收益率、綜合投資收益率、資產(chǎn)配置占比等。指標(biāo)計(jì)算工作100%借助EXCEL表格計(jì)算，經(jīng)常都是一個(gè)指標(biāo)計(jì)算分布到多個(gè)sheet頁(yè)，或者是一個(gè)sheet頁(yè)分布多個(gè)指標(biāo)。以投資關(guān)鍵指標(biāo)Var值為例，整體僅Var值計(jì)算耗時(shí)10多天，數(shù)據(jù)易缺失、重復(fù)，最終整體出錯(cuò)率高而且問(wèn)題查找過(guò)程極其麻煩

（4）指標(biāo)散亂無(wú)法滿(mǎn)足可視化需求

部分考核指標(biāo)（如：綜合投資收益率和資產(chǎn)配置占比）之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，各個(gè)指標(biāo)需要進(jìn)行同比、環(huán)比數(shù)據(jù)對(duì)比，excel制圖水平局限，經(jīng)常采用表格呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致指標(biāo)散亂存在、不夠直觀，無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際管理層決策需求。

2.解決思路

（1）確定各部門(mén)職責(zé)、拆分匯總表，設(shè)置上報(bào)審批流；

（2）逐個(gè)梳理各sheet表項(xiàng)目列示，確定定性關(guān)系；

（3）分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)各自?xún)?yōu)劣勢(shì)，確定業(yè)財(cái)系統(tǒng)（wind和SAP系統(tǒng)）的連接點(diǎn)，二者之間的共同點(diǎn)是產(chǎn)品代碼；

（4）利用產(chǎn)品代碼關(guān)聯(lián)wind系統(tǒng)和SAP系統(tǒng)，wind系統(tǒng)確定產(chǎn)品分類(lèi)，SAP系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，解決投資數(shù)據(jù)取數(shù)問(wèn)題；

（5）SAP財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表直接映射財(cái)務(wù)部及精算部數(shù)據(jù)；

（6）各部門(mén)分工表系統(tǒng)取數(shù)完成后，根據(jù)母子表之間數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系系統(tǒng)固定規(guī)則匯總數(shù)據(jù)；

（7）根據(jù)保監(jiān)會(huì)填報(bào)說(shuō)明中勾稽關(guān)系設(shè)置校驗(yàn)規(guī)則，可視化展示資產(chǎn)負(fù)債考核指標(biāo)；

3.解決過(guò)程

（1）形成數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的閉環(huán)，確定各部門(mén)的職責(zé)分工

1）擬定部門(mén)分工表并搭建系統(tǒng)框架：

牽頭部門(mén)根據(jù)崗位職責(zé)提供部門(mén)分工表拆分規(guī)則；信息技術(shù)部根據(jù)系統(tǒng)分工表規(guī)則通過(guò)數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)（BI+FR）固化各部門(mén)分工表，實(shí)現(xiàn)了從數(shù)據(jù)倒逼業(yè)務(wù)流程。

以資管部為例，上報(bào)流程如下圖所示

2）建立基礎(chǔ)工具表：

基礎(chǔ)表包括：科目余額表、輔助科目余額表、產(chǎn)品工具表、產(chǎn)品余額表、產(chǎn)品分類(lèi)屬性表；

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)SAP科目余額表、輔助科目余額表數(shù)據(jù)導(dǎo)入；資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)維護(hù)產(chǎn)品分類(lèi)屬性表維護(hù)；后臺(tái)生成中間表產(chǎn)品余額表，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理產(chǎn)品屬性維度和數(shù)據(jù)相結(jié)合（定性定量聯(lián)動(dòng)）；

（2）SAP和wind系統(tǒng)相結(jié)合、系統(tǒng)固定規(guī)則解決Var值計(jì)算

首先，通過(guò)SAP提取投資產(chǎn)品代碼，保證產(chǎn)品不漏不重；其次，SAP和wind投資代碼對(duì)照，wind系統(tǒng)提取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)而根據(jù)取數(shù)規(guī)則2秒計(jì)算Var值；（1.設(shè)置Var值產(chǎn)品代碼對(duì)照表；2.Var值導(dǎo)出表；3. Var值導(dǎo)入表）；

（3）實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)和增加數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能：

1）實(shí)現(xiàn)分總數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)：分工表數(shù)據(jù)通過(guò)上報(bào)流審核并提交入庫(kù)之后，根據(jù)既定勾稽關(guān)系匯總計(jì)算得到的評(píng)估期數(shù)據(jù)與動(dòng)態(tài)參數(shù)實(shí)現(xiàn)的未來(lái)季度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，1秒生成匯總表數(shù)據(jù)；

2）增加數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能：部門(mén)系統(tǒng)設(shè)置完成后，信息技術(shù)部根據(jù)監(jiān)管要求，編入數(shù)據(jù)邏輯、勾稽校驗(yàn)規(guī)則至決策系統(tǒng)，數(shù)據(jù)與校驗(yàn)規(guī)則同頁(yè)面展示，牽頭部門(mén)只需關(guān)注校驗(yàn)結(jié)果即刻知曉數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無(wú)誤；

（4）多個(gè)量化指標(biāo)集中可視化展示

剖析指標(biāo)計(jì)算方式、實(shí)現(xiàn)100%可視化直觀展示

1）根據(jù)指標(biāo)計(jì)算方式（如：綜合投資收益率=綜合投資收益/資金平均運(yùn)用凈額）大數(shù)據(jù)集中化處理；

2）根據(jù)數(shù)據(jù)承載量大小及決策者直觀需求選擇可視化工具；

3）可視化效果展示，借助餅狀圖、柱狀圖、折現(xiàn)圖等進(jìn)行數(shù)型結(jié)合，指標(biāo)形象直觀化展示，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供便利（投資資產(chǎn)配置占比、綜合投資收益率等可視化展示）；

（5）上報(bào)審批流配置，實(shí)時(shí)監(jiān)控工作進(jìn)度

部門(mén)系統(tǒng)設(shè)置完成后，設(shè)置各部門(mén)系統(tǒng)上報(bào)流程（流程復(fù)雜部門(mén)制作流程操作圖），各部門(mén)內(nèi)部添加填報(bào)人、審核人權(quán)限，牽頭部門(mén)后臺(tái)可實(shí)時(shí)監(jiān)督各部門(mén)上報(bào)情況，保證各部門(mén)各司其職、齊頭并進(jìn)，最終順利進(jìn)生成匯總表。整個(gè)過(guò)程從原來(lái)的至少十五個(gè)節(jié)點(diǎn)，每個(gè)節(jié)點(diǎn)至少溝通兩次到現(xiàn)在總共只需溝通五次，節(jié)省牽頭部門(mén)80%工作溝通時(shí)間；

應(yīng)用價(jià)值

1.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化管理。業(yè)務(wù)部門(mén)只需在決策系統(tǒng)配置產(chǎn)品分類(lèi)表、產(chǎn)品代碼對(duì)照表、產(chǎn)品評(píng)級(jí)表等基礎(chǔ)表；財(cái)務(wù)部集中負(fù)責(zé)借助SAP系統(tǒng)，通過(guò)EXCEL導(dǎo)入科目余額表、輔助科目余額表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表等所有數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)100%自動(dòng)匯總計(jì)算，保證數(shù)據(jù)出錯(cuò)率降至0；

2.實(shí)時(shí)監(jiān)控各部門(mén)數(shù)據(jù)進(jìn)度。決策系統(tǒng)上報(bào)流程的引入，為每個(gè)部門(mén)創(chuàng)建多人聯(lián)合上報(bào)、多級(jí)審核的報(bào)送制度，只需幾秒鐘點(diǎn)擊查看功能，牽頭部門(mén)便可知曉各部門(mén)數(shù)據(jù)報(bào)送進(jìn)度，確保整體工作有條不紊地進(jìn)行；

3.提取多元化數(shù)據(jù)庫(kù)信息。多數(shù)據(jù)集混合使用、父子格及過(guò)濾條件的使用可將多數(shù)據(jù)來(lái)源完美結(jié)合，使多系統(tǒng)的報(bào)表數(shù)據(jù)可以快速置入單報(bào)表中；

4.縮短評(píng)估表報(bào)送周期。資產(chǎn)負(fù)債管理手工向系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化，部門(mén)職責(zé)分工明確、嚴(yán)格按照系統(tǒng)指令工作，整體評(píng)估周期由40天縮短至3天左右，工作效率提升了1200%；

5.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全方位展示。通過(guò)BI可視化分析，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全方位、多角度呈現(xiàn)，為決策者提供更有價(jià)值的分析數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目心得

1.隨著中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)金融、保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，對(duì)外對(duì)內(nèi)不同監(jiān)管部門(mén)及各層級(jí)決策者需求，如何借助系統(tǒng)高效化獲取數(shù)據(jù)、如何深度剖析數(shù)據(jù)、借助數(shù)據(jù)制定合理的經(jīng)營(yíng)決策是每個(gè)企業(yè)都需要思考的問(wèn)題；

2.中小型保險(xiǎn)公司受資金短缺、技術(shù)受限的現(xiàn)實(shí)情況下，在成本控制范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)持久化、自動(dòng)化是非常重要的，這一點(diǎn)在資產(chǎn)負(fù)債管理量化評(píng)估系統(tǒng)的場(chǎng)景中得到了很好的驗(yàn)證，人工向系統(tǒng)轉(zhuǎn)化已成為大勢(shì)所趨。

3.公司資產(chǎn)負(fù)債管理量化評(píng)估項(xiàng)目接下來(lái)的重點(diǎn)工作是優(yōu)化數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能以及數(shù)據(jù)可視化。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步縮短評(píng)估周期，提高可視化效果，將寶貴的時(shí)間集中在戰(zhàn)略分析和決策上，實(shí)現(xiàn)公司健康高效運(yùn)轉(zhuǎn)。